 |
Finanse i Bankowość IV ZIiF
Forum kierunku Finanse i Bankowość na UE we Wrocławiu
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
jordan17
Dołączył: 05 Wrz 2008
Posty: 17
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
|
 Wysłany: Pon 14:44, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
Agnieszka możesz napisać jak obliczyć zad 3 , żeby wyszło 26%
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
 |
|
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
Magda
Dołączył: 16 Maj 2008
Posty: 33
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 14:56, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
wie ktoś w jakiej sali piszemy jutro o 8.00 ??
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
agnieszek
Dołączył: 30 Lis 2008
Posty: 193
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 15:02, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
| jordan17 napisał: | | Agnieszka możesz napisać jak obliczyć zad 3 , żeby wyszło 26% |
najpierw obliczamy DP ze wzoru, w ktorym jest u i d (u=1,15, d=0,85): wychodzi 0,33. Potem korzystamy ze wzoru na DP w którym jest R, Rf i LGD i wyliczamy R. LGD jest 0,5 (bo odzyskujemy tylko 0,5), a wzór jest w ksiażce na str 141 (może na slajdach tez jest - gdzies przy ryzyku kredytowym).
Post został pochwalony 1 raz
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
jordan17
Dołączył: 05 Wrz 2008
Posty: 17
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 15:36, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
Wielkie dzięki:)))
Post został pochwalony 1 raz
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
AgusG
Dołączył: 20 Wrz 2008
Posty: 4
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 15:36, 26 Sty 2009 Temat postu: do CIS |
|
|
Cis: stosujemy dodatkowo wzór który jest na 13 slajdzie w 7 wyjkadzie
DF=(1-(1+rf)/(1+r))/(1+gamma)
DF=0,33
gamma=50%
rf=0.05
podstawiasz pod wzór i wyliczas r-któe jest poprawną odpowiedzią 25,74%=26%
Post został pochwalony 1 raz
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
niepowiem
Dołączył: 15 Sty 2009
Posty: 12
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 15:47, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
Dlaczego w zad10 (test z tabelką) ma byc odp "podejście wariancji i kowariancji ze zmiennością szacowaną metodą prostego wygladzania wykładniczego" a nie "szacowanie kwantyla dowolnego rozkładu" ?
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
niepowiem
Dołączył: 15 Sty 2009
Posty: 12
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 15:50, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
| Magda napisał: | | wie ktoś w jakiej sali piszemy jutro o 8.00 ?? |
Piszemy w p1 i p2. Na stronie UE w rozkładzie sesji, jest ifno, że w p1 będzie tez pisać gr7 egz z rynku nieruchomości. Wiec pewnie w p1 będzie gr 1 i 7, a w p2 gr 2 i 3
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
alicja87
Dołączył: 25 Paź 2008
Posty: 26
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 15:51, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
Hej!
Mógłby ktoś napisać jaka jest poprawna odpowiedź i dlaczego, ew. jak policzyć odpowiedź do zadania z fukcją użyteczności u^-1(u)=...... z testu z poprawy?
Post został pochwalony 1 raz
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
agnieszek
Dołączył: 30 Lis 2008
Posty: 193
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 16:03, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
| niepowiem napisał: | | Dlaczego w zad10 (test z tabelką) ma byc odp "podejście wariancji i kowariancji ze zmiennością szacowaną metodą prostego wygladzania wykładniczego" a nie "szacowanie kwantyla dowolnego rozkładu" ? |
bo wariancja ulega zmianom w czasie. metoda prostego wygładzania wykładniczego to uwzględnia.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
niepowiem
Dołączył: 15 Sty 2009
Posty: 12
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 16:06, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
Dzięki
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
agnieszek
Dołączył: 30 Lis 2008
Posty: 193
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 17:29, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
Pomoże ktoś z tym zadaniem ze swapami..? czemu D a nie B? odp D jest troche dziwna bo w końcu eliminujemy ryzyko walutowe i zastępujemy go ryzykiem stopy procentowej (chociażby w pierwszym swapie..)
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
anj
Dołączył: 25 Paź 2008
Posty: 95
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 17:49, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
ja w tym ze swapami na pewno nie dałabym D wahałabym się między A lub B ale sama nie wiem co tam dać w 100%
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
Magda
Dołączył: 16 Maj 2008
Posty: 33
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 18:26, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
| alicja87 napisał: | Hej!
Mógłby ktoś napisać jaka jest poprawna odpowiedź i dlaczego, ew. jak policzyć odpowiedź do zadania z fukcją użyteczności u^-1(u)=...... z testu z poprawy? |
E(R)=0,1
E(U(R))=1,625
to funkcji odwrotnej w miejsce u wstawaisz 1,625 i wychodzi 0,0947
czyli taka jest uzytecznosc RF zgodnie ze wzorem ze slajdow
Premia za ryzyko = 0,1-0,0947 =0,0053
skoro jest premia to jest ryzyko
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
Sfinx
Dołączył: 24 Sty 2009
Posty: 9
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 19:26, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
W Swapie walutowym chodzi o to, aby przerzucić ryzyko walutowe na drugą stronę lub sprawiedliwie się nim podzielić (zakładamy, że jest sens robienia swapa z uwagi na dodatnią różnicę w przewagach komperatywnych) niby jest okazaja robić swapa bo w stanach spadną stopy, tylko jaki jest sens w walutowym skoro jest to nasza spółka zależna, wiec albo ona poniesie ryzyko walutowe albo spółka w stanach. Najkorzystniej jest zrobić swapa procentowego ze spółką matką, która zaciągnełaby kredyt w USD, przetransferować srodki na spłatę kredytu spóki córki, która dzięki temu będzie mogła spłacać po niższej stopie do USA, a przepływy zabezpieczyć kontraktami, tyle, żę na rynku w GB.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
| Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
| Autor |
Wiadomość |
agnieszek
Dołączył: 30 Lis 2008
Posty: 193
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
|
| Wysłany: Pon 19:51, 26 Sty 2009 Temat postu: |
|
|
Czyli my mamy patrzeć na ryzyko walutowe dla tych obu spółek łącznie? nie tylko dla tej zależnej..? wg ciebie jest D tak?
Post został pochwalony 0 razy
|
|
| Powrót do góry |
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
|
fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|
FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Grupy
Galerie
Rejestracja
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Zaloguj
