Finanse i Bankowość IV ZIiF

ziom

No to jak jestes taki madry Sfinx to podaj swoje prawidlowe odpowiedzi ...

agnieszek

moje odpowiedzi do testu, na którym widać tabelkę Razz

:
1B
2B
3A
4A
5C
6D
7C
8A
9D
10D

co o tym myślicie?

Sfinx

Nie jestem taki mądry, ale uważam, że jak macie 80% czy 90% poprawnych odpowiedzi w tym co podajecie to i tak dużo, z racji posiadania testów z 5 roku, który ich nie miał, bądzmy wobec siebie fair. Jeśli test sie powtórzy, w co wątpię, to zaliczysz, na conajmniej 4, wiec chyba dobrze, pozdo! Smile

dziubowa

ale swoich odpowiedzi i tak wam nie podam!

agnieszek

Nie rozumiem czemu się tak burzycie. Jak ktoś się nauczy tylko literek to chyba niewiele mu to pomoże, bo wystarczy, że zmienią dane liczbowe i już będzie leżał. Po to jest to forum, żeby sobie pomagać i rozwiązywać wątpliwości.

dziubowa

chyba nikt nie liczy na to ze dostaniemy te same testy.
ale beda ukladac je (prawie) te same osoby z tego samego zakresu materiału.

majac swoje odpowiedzi i czyjes mozna przynajmniej przeanalizowac sobie jeszcze raz zadania w ktorych odpowiedzi byly rozbiezne i moze sie czegos douczyc przed egzaminem, i chyba wlasnie po to sa te prosby o odpowiedzi.

agnieszek

wie ktoś może jak rozwiązać zadanie 1 z testu bez odpowiedzi? to z funkcją użyteczności. Jak policzyć RF?

agnieszek

W zad 3 (w teście bez odpowiedzi) będzie symulacja historyczna? O co chodzi z tym zdaniem, że zarządzający ryzykiem nie przyjął założenia co do rozkładu? Odrzucamy przez to odp c i d, bo nie zakładamy, że rozkład jest normalny albo dowolny, tak? Tylko wyznaczamy go na podstawie danych historycznych? Dobrze myślę?

dziubowa

agnieszek - w tym 3 mysle tak samo, choc pewnosci nie mam zakreslilabym symulacje historyczna.

co do waszych odpowiedzi - wszystkiego nie jestem pewna, ale w zadaniach, ktore oboje zrobiliscie tak samo zakładam, że bylo dobrze, w zadaniach w ktorych mieliscie rozne odpowiedzi bardziej pasuje mi wersja agnieszki, poza 1 pytaniem, tam dałabym A.

pestka

mi odpowiedzi agnieszki idealnie zgadzaja sie z moimi:) 1 B. a takich osob jak sfinx nie potrafie zrozumiec...

Sfinx

ja czasem też siebie nie potrafię zrozumieć, do Agnieszki: nie może być symulacja historyczna, bo to by oznaczało, że na podstawie danych historycznych testujesz postać rozkładu, next parametry, next VaR. Kluczową informacją jest fakt, że zarządzający ryzykiem, nie podjął sie próby analizy rozkłądu, a wiedząc, że ma stały drytft oraz wariancje stałą w czasie od jakiegoś momentu, spokojnie może wstawić to do dowolnego modelu, chociażby geom ruchu browna i wygenerować sobie milion trajektorii, stąd poprawna odp to symulacja monte carlo, mam nadzieję, ze usatysfakcjonowałem część osób, pozdrawiam

agnieszek

ok dzięki Sfinx Smile

W tym teście z odpowiedziami symulacja Monte Carlo jest też dlatego, że niektóre składniki portfela nie były wcześniej notowane, więc nie mamy danych historycznych. nawet gdyby nie było tego nieprzyjęcia założenia co do rozkładu musiałaby być symulacja Monte Carlo..tak myślę Razz

agnieszek

a w tym 9 może jednak B? bo w sumie to tam sie zamienia na odsetki w funtach po stałej stopie..Może być zawarty taki swap? jedna strona by ewidentnie traciła..
ta odpowiedz D też troche dziwna jest..bo w sumie to w tych pierwszych dwóch swapach eliminujemy ryzyko walutowe i zamieniamy je na ryzyko stopy procentowej (a w B nawet nie ma ryzyka stopy procentowej bo jest stały procent)..
Co myślicie o tym 9 zadaniu?

jordan17

A czy ktoś mógłby napisać jak obliczyć zad 3? Smile

agnieszek