Finanse i Bankowość IV ZIiF

agnieszek

ktoś wie może czemu na kole w zadaniu z opcją put była odpowiedź więcej niż 12 tysięcy?? Jak dla mnie maksymalna strata w pozycji long put to wpłacona premia, czyli te 10 tys...więc skąd jeszcze większa strata??
Wolałabym to wyjaśnić, żeby potem niespodzianki na egzaminie nie było jak nam da takie zadanie..:/

alicja87

Mi się wydaje, że dlatego, że ta druga strona w opcji może okazać się niewypłacalna, więc nie dość, że stracimy naszą premię, to jeszcze przy niekorzystnym kursie stracimy przy wymianie po kursie rynkowym, jeżeli ta opcja dotyczyłaby np. waluty, a nie pamiętam czego dotyczyła Smile

Ale to tylko takie moje rozumowanie. Też zaznaczyłam 0 Smile

agnieszek

Opcja byla chyba na jakiś indeks czy akcje..
chyba masz racje Smile

jak ceny akcji spadną, a druga strona opcji od nas ich nie kupi to musimy je sprzedać na rynku i mamy stratę..
dzięki Smile

anj

bank zajmował chyba z tego co pamiętam pozycję krótka, a w przypadku pozycji krótkiej potencjalna strata jest nieograniczona (z rysunku wynika), zatem równie dobrze zamiast odp. powyżej 12 tys. mogła być odp. powyżej 20 tys. itp. ale nie wiem czy to jest dobre rozumowanie

alicja87

nie, właśnie cały problem polegał na tym, że on kupił opcję, więc miał long put. I na FM odpowiedź byłby, że max strata to premia. A na TEMD, że nieskończona Smile

agnieszek

tam była pozycja long put - strata ograniczona tylko do wpłaconej premii. ze względu jednak na możliwość niedotrzymania warunków może być większa, bo mamy akcje, które musimy sprzedać (jak nie drugiej stronie opcji, to na rynku po niekorzystnej cenie)

agnieszek

na fm nie rozważaliśmy możliwości, że druga strona nie dotrzyma warunków kontraktu Wink

pestka

a pamietacie moze inne zadania jakie pojawily sie na kolokwium??