Finanse i Bankowość IV ZIiF

basiunia

Było trochę osób Smile

aniutka_85

*GOSIA*

http://www.zizfgr6.fora.pl/fm,27/fm-aio,305.html

anj

a czy grupa, która pisała rano i ta, która pisała później dostały te same zadania?

basiunia

chyba tak, a przynajmniej nie było niczego, co by nas szczególnie zaskoczyło. To, co przekazali nam znajomi z 8 rano mniej więcej się pokryło. Generalnie najprostsze strategie opcyjne, arbitraż tylko trójstopniowy i swap którego nie opłaca się zrobić ;)

jm

W drugiej grupie zamiast swapu była wartość wewnętrzna i zewnętrzna opcji, a zamiast strategii kurs parytetowy z inflacją.

maximus

mam zadanie ze swapu:

X: 11% L - 0,5%
Y: 10% L + 0,5%
------------------------
1% - ( - 1% ) = 2%

to firmy mogą zyskać po 1% na swapie

opłaca się go zrobić??? PRAWDA ???

kami

jeśli x preferuje oprocentowanie stałe a y zmienne to się opłaca
w przeciwnym wypadku swap nie ma sensu:)

kami

no to ja zadam inne pytanie: czy wartość czasową opcji obliczam poprzez odjęcie wartości wewnętrznej od premii?

mati.k9

kami

bo y na pewno na tym swapie straci mówiąc prostym językiem po co mu partner, który oferuje mu wyższe oprocentowanie

mati.k9

i jak to zapisac tzn jak powinno wygladac rozw tego zadania??? :/

dziubowa

zadania z kola bez niespodzianek, spisalam tresci z mojej grupy.

1.
SPOT EUR|PLN 4,1620 - 4,1670
FORWARD 1M EUR|PLN 4,2525 - 4,2590
DEPO PLN 10,3 - 11,1 %
DEPO EUR 3,8750 - 3,8900 %

1) Zaproponuj przykladowy arbitraż dokonywany przez dealera (początkowy wolumen operacji to 1 mln jednostek odpowiedniej waluty). Jaki otrzymasz zysk?
2) Czym spowodowane jest powstanie sytuacji umozliwiającej przeprowadzenie efektywnej transakcji arbitrazowej?

2.
firma X preferuje kredyt w EUR, Y w USD
Chcą pozyczyc taka sama ilosc pieniedzy. Bank zaproponowal im warunki kredytowania:
EUR USD
X 11% LIBOR + 0,5%
Y 10% LIBOR - 0,5%

Bank pobiera prowizje w wys. 0,1%
Co zyskają na swapie?

3. Obliczyć KP CHF|PLN (sformuowane bylo policzyc kurs parytetowy franka w złotówkach czy jakos tak)
dane: tabela cen (w euro) dla kilku produktów i dla 3 krajów (szwajcaria, polska, wegry), kursy PLN|CHF i PLN|HUF

4. 12miesieczna opcja kupna 10 000 euro. Kurs realizacji 241,89 HUF za 1 EUR, premia 112 PB (1PB=100HUF). W dniu realizacji kursy wynosily: HUF|PLN = 0,0161 EUR|PLN = 4,1010.

moje wyniki:
1. -
2. nie opłaca sie przeprowadzac swapu (strata w wysokosci prowizjii banku)
3. 2,0561 (dane dotyczace wegier nie byly potrzebne?)
4. opcja nie przyniesie zysku (-9917)

tylko prosze mi nie pisac, ze wszystko zle Razz

Magda

w 4 mysle tak :
EUR/HUF 241,89 cena wykonania
EUR/HUF 254,72 kurs na koniec wiec ocpja wykonywana i mamy zysk

(254,72-241,89)*10 000- 112*100=117 100

dziubowa

no wlasnie tez tak na poczatku zrobilam, ale zamotalam sie z tym kursem HUF (ze razy 100) no i policzylam to tak jak ty tylo, ze zamiast 254,72 wzielam 2,5472. teraz juz sama nie wiem, ale skreslalam to 3 razy i w koncu zostawilam tak.